보험·증권사 외화유동성 관리 강화...위험도 매월 점검
보험·증권사 외화유동성 관리 강화...위험도 매월 점검
  • 황양택 기자
  • 기사승인 2021-01-20 17:19:19
  • 최종수정 2021.01.20 17:19
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금융당국 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안' 마련
모니터링 3종 지표 도입, 스트레스테스트 비은행권까지 확대
외환건전성협의회 신설...공급체계 개편하고 거시건전성 제고
보험업계 [사진=연합뉴스]
보험업계 [사진=연합뉴스]

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전 세계적으로 확산되면서 글로벌 달러 선호현상이 심화되자 금융당국이 보험과 증권 등 비은행권 금융사들에 대한 리스크 관리에 나섰다.

20일 기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 마련했다고 밝혔다.

금융당국은 지난해 3월 이후 코로나19 확산으로 달러 선호 분위기가 조성되면서 국내 외환·외화자금시장이 2008년 위기 수준의 불안을 경험했다고 진단했다.

특히 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입 수요 문제로 증권사들이 외화유동성 확보에 어려움을 겪으면서 비은행권 금융사들의 외환리스크 관리에 취약성이 노출됐다는 분석이다.

정부는 비은행권 외환부문 취약성 완화에 초점을 두고 금융사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하는 한편 유동성 공급체계 개선 방안을 마련한다는 방침이다.

먼저 금융사의 외화유동성 관리·대응 역량을 강화한다. 개별 금융사의 취약성을 보완하기 위해 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'를 도입하고 금융사들이 외화유동성에 대한 '자체 위험관리 기준'을 수립하도록 의무화한다.

금융지주회사에 대해서는 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율 산출하도록 추진하고, 금감원 가이드라인을 바탕으로 각 금융사가 위험상황 평가기준과 대응계획 등을 자체적으로 수립하도록 한다.

[자료=기획재정부]
[자료=기획재정부]

외화유동성에 대한 모니터링도 강화한다. 비은행권의 외화조달과 운용에 대한 실효성 있는 모니터링을 위해 △외화자금 조달·소요 △외화자산과 부채 갭 △외화조달과 운용 만기 등 3종 지표를 새로 도입한다.

파생결합증권 증거금과 같은 비정형·우발적인 외화 수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다. 현재 은행권에서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트 역시 비은행권까지 확대된다.

외화건전성 규제 정비를 위해 비은행권 외화유동성 비율과 은행권 외화LCR, 외화건전성 부담금 등 기존 외화건전성 제도의 미비점도 보완할 계획이다.

파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상 등 증권사의 외화 유동자산 보유를 의무화하고, 보험사의 환헤지 관행도 개선한다. 1년 미만 단기 환헤지시 추가 자본적립이 요구되며 탄력적인 환헤지 지원을 위해 종합포지션 규제비율은 20%에서 30%로 완화된다.

금융당국은 정책 추진체계와 외화유동성 공급체계 개편을 위해 '외환건전성협의회'를 신설하고 외환부문 거시건전성을 제고하기 위해 기관간 협업을 강화한다.

위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련하고, 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 환매조건부 외화채권 매입제도도 원활히 운용해 나간다는 방침이다.

[위키리크스한국=황양택 기자]

072vs09@wikileaks-kr.org