금리상승기 맞은 시중은행, 리스크 관리 '적극'

금리상승기에 접어든 가운데 4대 시중은행이 보수적인 리스크 관리에 적극 나서고 있는 것으로 나타났다.

금리인상 기조와 국내 경기 침체 등에 따른 빚 상환 부담 증가로 가계와 기업의 대출이 부실화할 수 있다는 우려가 높아진 탓으로 풀이된다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KB국민·신한·KEB하나·우리은행은 올 3분기 대손충당금 적립률이 평균 118.97%로 전년 동기 92.94% 대비 26.03%포인트 증가한 것으로 집계됐다.

은행별로 보면 올 3분기 대손충당금 적립률은 신한은행이 142.74%로 전년 동기 대비 38.14%포인트 증가했다. 이어 같은 기간 대손충당금 적립률은 △우리은행 127.09% △국민은행 121.99% △하나은행 84.05%로 각각 전년 동기 대비 31.43%, 29.26%, 5.27% 늘었다.

대손충당금은 자산의 손실이 예상되거나 실현될 경우 상각비용으로 이용하는 완충장치에 해당한다. 대손충당금 적립률은 무수익여신산정대상 제충당금 총계를 고정이하 여신으로 나눈 값이다.

금융감독원은 은행들이 과거 손실, 현재 경제상황, 은행 자산 구성과 대출정책, 문제여신 보유 여부 등을 감안해 미래에 발생이 가능한 신용손실(credit losses)을 충분히 흡수할 수 있도록 대손충당금을 보수적으로 적립하는 것을 기본 원칙으로 하고 있다.

금감원 관계자는 "은행에서 예상되는 손실과 예상치 못한 손실이 있는데 예상 손실은 충당금으로 쌓고 예상치 못한 손실을 자본으로 쌓는다"며 "대손충당금 적립률이 아무리 높더라도 자본 비율이 낮으면 안전하다고 볼 수 없으며 상대적으로 낮더라도 자본이 높고 안전자산 위주로 취급하면 안전하다"고 말했다.

이어 그는 "적정한 수준의 대손충당금을 판단하기 어려워 시중은행에 권고하는 대손충당금 비율은 없다"며 "다만 충분한 손실흡수 능력을 갖도록 항상 보수적으로 관리하도록 권고하고 있다"고 덧붙였다.

실제 은행들은 최근 금리상승기에 경기침체까지 겹치며 대손충당금 적립률을 늘리는 등 리스크관리 강화에 힘을 쏟고 있다.

한국은행은 오는 30일 기준금리를 결정하는 금융통화위원회(금통위)를 앞두고 있다. 앞서 지난달 열린 금통위에서 금리는 동결했지만 금리인상 소수의견이 기존 1명에서 2명으로 늘어나며 이달 기준금리 인상 가능성이 높아졌다.

미국 또한 내달 연방준비제도(Fed·연준)의 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 기준금리를 결정한다. 지난해부터 금리 인상 기조를 나타낸 미국 연준은 내달 금리 추가 인상을 예고하며 기준금리 인상 가능성이 점쳐지고 있다.

시중은행 한 관계자는 "금리인상 기조와 더불어 전반적으로 내수가 침체되고 수출 어려워지는 등 국내 경기가 좋지 않아 취약 가계와 중소기업을 중심으로 대출이 부실화할 우려가 있다"며 "이에 은행권 전반에서 리스크 관리 방안 중 하나인 대손충당금 적립률을 늘리고 있는 추세"라고 말했다.

[위키리크스한국=이한별 기자]

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