금융감독원이 내년부터 은행권에 새로운 금리 리스크(IRRBB) 관리기준을 도입한다.
20일 금감원은 내년도 시행을 목표로 금리리스크 산출·관리시스템을 개편할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 내년 1분기중 은행업감독업무시행세칙 개정을 추진한다.
금리리스크는 금리 변동 시 금융회사 자산과 부채가 변하면서 생기는 자본과 이익의 변동성을 의미한다.
먼저 금리리스크 산출지표를 자기자본 가치가 변하는 자본변동(EVE)과 순이자 이익이 변하는 이익변동(NII)으로 명시하고 구체적인 표준 산출방법을 제시했다.
또 금리 민감 자산과 부채의 현금흐름을 산출할 때 대출 조기상환과 예금 중도해지 등을 반영하기로 했다.
금리상승·하락충격 등 2개뿐인 금리충격 시나리오를 장·단기 금리 변동을 고려해 6가지로 다양화했다.
이 외에도 은행 금리리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행 선정기준을 자기자본 대비 20%에서 자기자본 대비 15%로 강화했다.
금융기관 간 금리리스크를 비교할 수 있도록 표준화된 양식에 따라 금리리스크를 의무적으로 공시하도록 강화했다.
[위키리크스한국=천진영 기자]
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