금감원 종합검사 대상에 하나·우리금융 거론... 바젤Ⅲ·내부등급법 얽혀 있어
금감원 종합검사 대상에 하나·우리금융 거론... 바젤Ⅲ·내부등급법 얽혀 있어
  • 최종원 기자
  • 기사승인 2020-07-14 17:30:52
  • 최종수정 2020.07.14 17:30
  • 댓글 0
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금융감독원 [사진=연합뉴스]
금융감독원 [사진=연합뉴스]

금융당국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 올해 진행하지 못한 금융사 종합검사를 내달 시작한다. 금융지주 및 은행 가운데 우리금융지주·우리은행과 하나금융지주·하나은행이 유력 대상으로 점쳐지는 가운데, 하반기에 바젤Ⅲ 최종안 시행과 내부등급법 승인 등 사안도 얽혀 있어 관련 준비에 분주할 것으로 보인다.

13일 금융권에 따르면 금융감독원은 종합검사 대상인 금융사에 자료 요청을 하고 다음 달 본격적으로 검사를 시작할 계획이다. 금감원은 올해초 모두 17곳을 종합검사한다는 계획을 세웠다. 은행 3개, 지주 3개, 증권사 3개, 생명보험 3개, 손해보험 3개, 여신전문금융사 1개, 자산운용사 1개가 대상이다.

하지만 코로나19 여파로 올해 예정된 검사를 모두 수행하기엔 사실상 어렵다는 관측이 나온다. 종합검사에는 검사부서 인원 대다수가 동원되는 데다 한달 정도의 검사가 끝나고 후속 작업에도 시간이 꽤 소요되기 때문이다. 3곳이 계획된 업종에서는 대상이 1∼2곳으로 줄어들 전망이다.

검사 대상으로 유력한 우리은행과 하나은행은 '해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 사태'로 올해 3월 금융당국으로부터 6개월 업무 일부 정지 제재와 과태료 부과를 통보받았다. 당시 두 은행의 행장을 맡고 있던 하나금융지주 부회장과 우리금융지주 회장에 대해서는 중징계(문책경고)를 내렸다.

우리금융은 이에 금감원의 중징계 효력을 정지해달라며 집행정지 신청을 법원에 제출했고, 서울행정법원 행정11부는 해당 신청을 받아들였다. 금감원은 법원의 결정에 불복해 항고장을 낸 상태다.

하나금융도 최근 법원이 DLF 사태에 대한 중징계 효력 집행정지 신청을 받아들이면서 새 국면을 맞이했다. 금융당국은 앞전과 달리 법원 결정에 항고하지 않고 본안 소송에 집중하기로 했다.

금융당국은 DLF 사태를 고려해 하나금융과 우리금융에 대해 강도높은 검사를 수행할 것이라는 관측이 나온다. 일각에선 두 금융사 모두 금감원의 중징계 효력에 대해 법원에 집행정지를 신청한 만큼 보복성 검사 논란도 나온다.

두 금융사는 바젤Ⅲ 최종안의 신용리스크 산출 방법 개편안 적용을 앞두고 있다. 핵심 내용은 기업대출 부도시 무담보대출과 부동산담보대출의 손실률을 각각 40%, 20%로 낮추고, 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치도 현행 100%에서 85%로 하향시키는 것이다. 

오는 9월 말 우리금융과 우리은행이 먼저 개편안을 적용받고, 내년 3월 말 하나금융지주와 하나은행이 뒤이어 적용을 받는다. 금융당국은 바젤3 적용으로 은행과 금융지주사의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 각각 평균 1.91%포인트, 1.11%포인트 오를 것으로 추산했다.

금감원은 지난달 30일 우리금융이 표준등급법에서 내부등급법 체제로 변경하는 것을 부분 승인했다. 내부등급법은 금융사가 자율적인 내부 모형 기준을 적용해 위험가중자산을 산정할 수 있는 것을 의미한다. 우리금융은 위험가중자산을 표준등급법으로 산출하고 있어 내부등급법을 적용 중인 경쟁사 대비 낮은 BIS비율 수치를 기록하고 있다. 

우리금융이 내부등급법 체제로 전환하면 위험 자산이 상대적으로 적게 잡혀 출자 여력이 커지게 된다. 금융권에서는 우리금융이 내부등급법으로 전환할 경우 BIS 비율이 1~2%포인트 높아질 것으로 관측하고 있다. 우리금융은 내부등급법 적용과 바젤3 시행을 통해 높아진 자본 여력으로 본격적인 외형 확장에 나설 것으로 예상된다. 

[위키리크스한국=최종원 기자]

sus@wikileaks-kr.org


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