DGB대구은행, 통합위기 상황분석 시스템 가동…리스크 관리 고도화

DGB대구은행은 선제적 규제 대응과 리스크관리를 고도화하고자 통합위기 상황분석 시스템 구축을 완료했다고 5일 밝혔다. 

이 시스템은 분석 모형 재구축 등을 목적으로 9개월간 개발됐다. 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 컨설팅과 웹투인이 컨소시움으로 참여했다. PwC 컨설팅은 풍부한 인력과 경험을 바탕으로 국내 다수 은행∙지주 프로젝트를 진행한 바 있다. 웹투인은 신용리스크, ALM(자산부채관리)에 강점을 가진 시스템 전문 업체로서 전산 개발을 수행했다. 

이달부터 시스템이 운영됐다. 구축이 끝난 후 내부승인을 거쳤다. DGB대구은행은 통합위기 상황분석 시스템 구축으로 선진적인 스트레스 테스트 체계를 확보하고, 정확하고 신속한 분석으로 시장 환경 변화에 대한 위기 대응력을 높인다는 계획이다.

이 시스템 도입에는 달라진 규제 환경이 자리하고 있다. 스트레스 테스트와 관련해 올해 ‘스트레스완충자본’ 규제 시행이 예고되어 있다. ‘스트레스완충자본’은 위기상황 시 금융기관의 손실흡수력을 보완하기 위한 제도다. 이 제도는 감독당국 주도로 실시하는 상향식 스트레스테스트 결과와 리스크평가등급을 고려해 추가적인 자본비율을 은행별로 차등 부과할 수 있다. 

‘스트레스 테스트(Stress Test)’는 예외적이지만 발생 가능한 위기 상황 시 금융기관의 취약점을 식별하는 리스크 관리 기법이다. 경기 불확실성 해소 지연에 따라 위기 시 손실흡수능력과 자본적정성을 평가하는 스트레스 테스트의 중요성이 증대되고 있다.

특히 상향식 스트레스테스트는 분석 난이도가 높다는 평가를 받고 있다. 전면적 시스템 구축으로 감독당국의 분석 요건을 반영한 것은 DGB대구은행이 업권 최초다.

황병우 DGB대구은행장은 “통합위기 상황분석 시스템 구축을 통해 신 규제에 선제 대응하고 있다"며 "정교한 분석을 통해 대외 신인도를 높이고 손실흡수능력 점검에 기여하겠다”고 밝혔다.

[위키리크스한국=강정욱 기자]