금감원, 新 금리리스크 관리기준 도입 추진

금융감독원이 내년부터 은행권에 새로운 금리 리스크(IRRBB) 관리기준을 도입한다.

20일 금감원은 내년도 시행을 목표로 금리리스크 산출·관리시스템을 개편할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 내년 1분기중 은행업감독업무시행세칙 개정을 추진한다.

금리리스크는 금리 변동 시 금융회사 자산과 부채가 변하면서 생기는 자본과 이익의 변동성을 의미한다.

먼저 금리리스크 산출지표를 자기자본 가치가 변하는 자본변동(EVE)과 순이자 이익이 변하는 이익변동(NII)으로 명시하고 구체적인 표준 산출방법을 제시했다.

또 금리 민감 자산과 부채의 현금흐름을 산출할 때 대출 조기상환과 예금 중도해지 등을 반영하기로 했다.

금리상승·하락충격 등 2개뿐인 금리충격 시나리오를 장·단기 금리 변동을 고려해 6가지로 다양화했다.

이 외에도 은행 금리리스크가 과도하다고 판단되는 주의은행 선정기준을 자기자본 대비 20%에서 자기자본 대비 15%로 강화했다.

금융기관 간 금리리스크를 비교할 수 있도록 표준화된 양식에 따라 금리리스크를 의무적으로 공시하도록 강화했다.

[위키리크스한국=천진영 기자]