은행권, 변동성 커지는데…외화유출 대응 능력 축소

금융시장 변동성이 커지는 가운데 올 상반기 주요 은행들의 외화 유출 대비 능력이 축소된 것으로 나타났다.

25일 금융감독원에 따르면 올 상반기 신한·KB국민·우리·KEB하나은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)이 작년말 대비 일제히 감소한 것으로 집계됐다.

은행별 외화LCR은 4대 은행 중 국민은행이 118.46%로 전년말 대비 17.59% 감소하며 가장 큰 폭으로 줄었다. 이어 △신한은행 106.40%(-16.72%) △하나은행 123.49%(-14.83%) △우리은행 105.10%(-3.88%) 순으로 감소했다.

외화 LCR은 유동성위기를 가정한 상황에서 30일간 외국으로 빠져나갈 '순외화유출액' 대비 즉시 처분 가능한 '고유동성외화자산' 비율을 말한다. 고유동성외화자산은 현금과 지급준비금, 국채, 비금융기업 회사채 등이다. 

금융당국은 국내 은행들의 외화 LCR 기준을 80% 이상으로 규제하고 있다. 주요 은행들은 모두 이 규제 비율을 충족한 상황이다.

시중은행 한 관계자는 "금융당국에서 외화 LCR 규제 비율을 80% 수준으로 두고 있는데 외화를 많이 보유하고 있다고 수익이 나는 것은 아니다"라며 "은행들이 외화 수익성 제고를 위해 외화 대출, 외화 증권 매입 등에 나선 것으로 보인다"고 말했다. 

문제는 최근 미·중 무역분쟁 장기화와 일본 수출규제 등에 따라 국제금융시장 변동성이 이어지고 있다는 것이다.

김용범 기획재정부 1차관은 이날 서울 중구 은행회관에서 확대 거시경제금융회의를 열고 "지난 주말 중국의 750억달러 상당 대미 관세 부과와 미국의 관세율 인상 등 맞대응으로 미국 증시가 큰폭으로 하락하는 등 국제금융시장 변동성이 확대되고 있고"고 우려했다.

그는 "단기간에 글로벌 악재가 중첩됨에 따라 우리나라뿐 아니라 국제금융시장 전반에서 안전자산에 대한 선호가 확산되고 있다"면서 "이에 따라 주요국 증시 동반하락과 국채금리 하락, 안전통화인 달러화와 엔화 강세 현상이 나타나고 있고 국제금융시장의 변동성은 당분간 지속될 것으로 예상된다"고 진단했다.

금융당국 또한 은행권에 보수적인 외화 LCR 관리를 권고하고 있다.

금감원 관계자는 "과거 외환위기 등의 경험으로 인해 국내 은행의 경우 외화LCR을 80%으로 규제하고 있다"며 "현재 은행들의 경우 외화 LCR 수준 자체는 문제가 없지만 금융시장 불확실성이 커지고 있어 보수적으로 관리할 것을 권고하고 있다"고 말했다.

다만, 원/달러 환율이 1200원대의 높은 수준을 유지할 가능성은 높지만 과거와 달리 외화 유동성 위기로 전이되거나 환율이 급등할 가능성은 낮다는 분석도 나오고 있다.

천대중 우리금융경영연구소 경제연구실 연구위원은 "과거 외화 유동성 위기로 환율이 급등했던 1997년, 2008년 사례와 달리 현재는 외환건전성과 기관투자자의 환위험 관리정책, 외화자금시장 수급, 원화의 고평가 수준 등이 양호한 상황"이라며 "일본 수출 규제로 주요 산업의 생산차질이 심화되지 않을 경우 완만한 환율 상승은 국내 기업의 수출 경쟁력 제고에 긍정적으로 기여할 가능성이 있다"고 분석했다.

[위키리크스한국=이한별 기자]