주요 시중은행과 금융지주들이 1분기 실적에 반영할 충당금을 당초 계획보다 크게 늘리기로 방침을 정한 것으로 알려졌다.

'충당금 산정 과정에서 약 3년에 걸친 대출 원금·이자 유예 상황과 악화가 예상되는 미래 경기를 보수적으로 반영해달라'는 금융 당국의 권고를 받아들인 결과다.

23일 금융권, 연합뉴스에 따르면, 이 경우 은행과 금융지주 입장에서도 중소기업·자영업 등 취약 부문의 부실 가능성에 대비하고, 충당금을 늘릴수록 이익은 줄어 부담스러운 '역대 최대 이익' 경신 논란도 피할 수 있다.

윤 대통령은 지난 2월 "수익이 좋은 시기에 은행이 충당금을 충분히 쌓고 이를 통해 어려운 시기에 국민을 지원해야 한다"고 주문했다.

금융권에 따르면 지난 19일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 재무·리스크 담당 임원(부행장급)과 금융감독원은 비공개 간담회를 열고 충당금을 주제로 의견을 나눴다.

이 자리에서 당국 관계자들은 은행 충당금이 여러 가지 측면에서 적정 수준보다 적을 가능성을 지적했다.

우선 코로나19 사태 이후 약 3년간 이어진 대출 연장·이자 유예 등 금융지원에 따른 착시 현상 문제가 거론됐다.

현재 각 은행은 부도율(PD·1년 내 해당 여신이 부도 처리될 가능성 예측치), 부도시 손실률(LGD·부도 발생 시 해당 여신 가운데 회수하지 못하고 손실 처리되는 비율) 등을 기반으로 적정 충당금 적립 규모를 산출한다. 통상적으로 과거 10년의 PD·LGD 관측 데이터가 활용된다.

하지만 최근 3년(2020∼2022년)의 경우 은행이 코로나19 피해 소상공인 등에 계속 대출 원금 상환과 이자 납부를 미뤄줘 연체율이나 부도율 등의 부실 지표가 실제 상황보다 낮게 나타나는 만큼, 단순히 10년 데이터를 사용하면 충당금이 지나치게 적게 책정될 위험이 있다는 게 당국의 우려다.

아울러 당국은 경기가 갈수록 나빠지는 흐름을 반영해 충당금 산정 과정에서 PD 등을 보수적으로 추정할 필요가 있다는 의견도 전달했다.

특히 최근 중소기업 연체율이 오르고 있지만, 중소기업에 대한 충당금 적립률이 오히려 대기업보다 낮다는 사실을 지적하며 중소기업 등 취약부문에 대한 충분한 충당금 적립을 여러 차례 강조한 것으로 알려졌다.

dtpchoi@wikileaks-kr.org

최석진 기자 다른기사 보기

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