저축은행의 부동산PF 추가손실 규모가 최대 5조원에 육박하고 올해 순손실도 2조원을 넘어설 수 있다는 관측이 나왔다.

업권 전체로는 수익성 하락과 더불어 BIS비율 감소에도 금융당국의 가이드라인을 상회하며 추가 손실은 감내할 수 있을 것으로 예상됐지만, PF의존도가 높은 몇몇 저축은행들은 BIS비율 하락과 함께 추가 자본확충이 필요할 것이란 지적이 나온다.

12일 나이스신용평가(나신평)는 ‘부동산 PF 손실인식 현황과 추가손실 전망’ 세미나를 통해 이같이 밝혔다.

나신평에 따르면 저축은행 업권 전체의 부동산PF 익스포저 예상 손실규모는 약 2.6조~4.8조원에 이를 것으로 추정된다. 기적립된 대손충당금과 적립률을 감안하면 올해 저축은행들이 추가로 적립해야 할 충당금 규모는 1조~3.3조원까지 불어날 수 있다.

이는 저축은행이 취급한 PF가 브릿지론 비중이 높기 때문이다. 브릿지론은 PF사업 인가 전 자금을 선공급해 본PF보다 위험도가 높다.

이같은 전망이 현실화될 경우 저축은행은 작년에 이어 올해도 대규모 적자를 감내해야 할 것으로 예상된다. 올해 초 금융당국이 제2금융권 임원들을 소집해 진행한 PF리스크 점검회의에서 본PF로 전환이 어려운 브릿지론은 추정손실로 인식해 충당금을 적립하라고 주문했기 때문이다.

충당금 설정은 대출채권 회수 가능성에 따라 달라지는데 추정손실은 100%의 적립금을 쌓아야 한다. 이는 손익에서 최대 3.3조원을 차감한 나머지가 순익으로 인식될 수 있다는 의미다.

업계에 따르면 작년 41개 저축은행이 적자로 전환했다. 이는 2022년 3개 저축은행 대비 38개 급증한 수준으로 적자 규모는 총 5600억여원에 이른다. 2011년 부실사태 이후 저축은행의 전반적인 손실흡수력이 크게 개선됐음에도 타 금융권 대비 높은 PF익스포저와 여·수신 등 주요 지표하락이 전반적인 실적을 끌어내렸다.

하지만 충당금 적립규모가 커지면 올해 순익은 더욱 낮아질 수 있다. 이는 특히 부동산 외 사업기반이 상대적으로 취약해 과거 집중적으로 PF를 취급한 저축은행의 경우 요구 적립 규모가 커질 수 있어 적자 규모 또한 크게 확대될 수 있다는 지적도 나온다.

올해 저축은행의 손실은 최대 2.2조원까지 불어날 수 있을 것으로 관측되고 있지만 금융당국 및 저축은행중앙회는 현재 저축은행들의 BIS비율이 감독당국 기준치(11%)를 상회하는 14.35%로 손실흡수에 문제가 없다는 입장이다.

나신평 또한 올해 말 저축은행업권의 BIS비율을 12.3~14.4% 수준으로 당국 권고치를 상회할 것으로 예상하고 있다. 다만 자기자본 대비 PF익스포저 비중이 큰 개별 저축은행의 경우 추가적으로 적립해야 할 충당금 규모가 커져 자기자본 확충이 필요할 것으로 예상된다.

나신평 관계자는 “스트레스 정도가 높은 시나리오에서도 추가손실 규모는 감내 가능한 수준으로 보인다”라면서도 “손실흡수여력이 미흡한 일부 저축은행은 경상이익 창출을 감안한 이후에도 대부분 시나리오에서 BIS비율이 11%에 미달할 것으로 전망돼 추가적인 자기자본 확충이 필요하다”라고 지적했다.

[위키리크스한국=김수영 기자]

swimming6176@wikileaks-kr.org

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